1987年，具有软件背景的期权交易员托马斯•彼得菲(Thomas Peterffy)，把为他的纳斯达克(Nasdaq)终端输送数据的电缆割开，接入了一台电脑。彼得菲此举产生了第一个全自动算法交易系统，在这个系统中，彼得菲编写的软件可以在不需要人力干预的情况下，自动接收报价，经过分析后自动执行交易。
不久之后，一位纳斯达克的高级官员造访了彼得菲的办公室，他以为一定会见到一个庞大的交易团队。但他吃惊地看到，整个操作团队只是一台纳斯达克终端，再加一台安静的电脑。
虽然电脑化交易的开端如此低调，如今它却已成为一类规模极大的业务。高频交易发生的时间以微秒计，相比之下，尤塞恩•博尔特(Usain Bolt)在奥运会百米决赛中的反应时间是16500微秒。
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