华尔街各大银行的每日交易风险在第一季度的市场动荡中触及2011年以来的最高水平，促使人们猜测这些银行的资本密集型市场业务将进一步缩减规模。
英国《金融时报》对各家银行提交给监管机构的申报文件中所披露的季度风险价值(VaR)——衡量其每日交易潜在亏损的指标——进行的分析显示，今年头3个月，华尔街五大银行的总风险价值飙升至34个季度以来的最高水平。
该指标是测量银行交易业务总风险的一个关键指标，并决定必须为未来交易活动分配多少资本。风险价值的飙升意味着交易部门需要更多资本，尤其是在短期内，这大幅推高了这些部门的运营成本。
摩根大通证券(JMP Securities)分析师德文•瑞安(Devin Ryan)表示，第一季度是这种效应的“极端例子”，因为创纪录的波动性“导致风险价值出现我们一段时间以来从未见过的大幅飙升”。
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