市场监管者希望，复杂的大型银行能持有更多资本金缓冲，以保护金融系统。大型银行认为这毫无必要，因为在其规模较大的资产负债表中，风险是多种多样的。谁说的对？自然科学——特别是流行病学、生态学与遗传学——为我们提供了一些线索。
是不是大银行破产的可能性更低？传统的多样化经济学是这样认为的。通过扩大资产负债表对不同资产类别的覆盖规模，资产组合的风险一般情况下往往会相互抵消。随着资产负债表规模变大，其整体风险就会减少。因此大型银行会受益于大数定律。
复杂系统——不仅在自然界中可见，在金融界亦可见——的情况则是另一个样子。在这种系统里，规模增大的风险可能会彼此累加而不是相互抵消。系统越庞大、结构越复杂，风险便越高。
为什么？因为即便只有一颗坏苹果，但规模与复杂性会增加交叉感染的几率。错误不会相互抵消，而会叠加。这里存在一个大数缺陷。
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